İçindekiler

Bölüm 1 Döviz Kuru İle Bist'de İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Hisse Senedi Getirileri Arasindaki Oynaklik Yayilimlari: Ccc-Garch Modeli (2002-2022)

Bölüm 2 Takvim Anomalilerinin Bist 100 Endeks Volatilitesi Üzerindeki Etkisinin Araştirilmasi

Bölüm 3 Vix Korku Endeksi İle Türkiye'deki Katilim Endeksi Arasindaki Volatilite Aktarimi

Bölüm 4 Döviz Kuru Ulaştirma Ve Turizm Endeksleri Arasindaki Volatilite Yayiliminin Analizi

Bölüm 5 Türkiye'deki Bireysel Emeklilik Sistemi Yatirim Fonlarinin Volatilitesinin Garch Ailesi Modeller İle İncelenmesi (2018-2022)